[二級流動性風(fēng)險] 為什么spread和turnover也是illiquidity的指標(biāo) spread大不是說明流動性不好嘛 turnover高不是說明流動性好嘛

2024-11-12 19:01:331回答

[二級流動性風(fēng)險] 不理解65怎么分析 crisis的時候美元是保值還是不保值

2024-11-12 18:35:191回答

[二級流動性風(fēng)險] Foreign exchange swap 和cross currency swap有什么區(qū)別

2024-11-12 18:29:551回答

[一級定量分析] 最后那一下加權(quán)為什么兩個都是5/10，不應(yīng)該是4/10和6/10？書上都是說按相同Y或相同N加權(quán)，答案錯了？

2024-11-12 17:23:221回答

[二級信用風(fēng)險] 這道題loan spread是3.43m，senior2.25m，mezzanine1m，為甚么trust account 不是0.18m呢？

2024-11-12 17:01:511回答

[二級投資組合風(fēng)險] 本題里考到的tax swap好像網(wǎng)課里沒聽到過，請問這個會是考試重點之一嗎？tax swap是為了使total income維持相同水平而開發(fā)出的嗎，可否簡單解釋下tax swap的用途

2024-11-12 15:32:441回答

[二級投資組合風(fēng)險] 本題里標(biāo)準(zhǔn)差＝0.0067是如何計算出的？

2024-11-12 15:15:211回答

[二級市場風(fēng)險] 請問老師答案里將average return 和volatility 先去年化變成daily 的去計算daily var 和直接計算1年的VAR再除以√252為什么兩種方式算出來的結(jié)果會不一樣？什么情況下適用開根號的方式去轉(zhuǎn)換VAR的period？

2024-11-12 14:25:061回答

[二級流動性風(fēng)險] 33d選項為什么錯

2024-11-12 12:28:231回答

[二級流動性風(fēng)險] 第24題 增加reverse repurchase不也是借出的錢變多嗎 為什么不能選c

2024-11-12 11:02:061回答