[二級信用風(fēng)險] oc 層級可以彌補(bǔ)mezzanine的損失嗎

2024-11-14 15:35:551回答

[二級投資組合風(fēng)險] 老師您好，這位這里的投資策略是怎么看呢？比如這里SMB的系數(shù)為-0.63，我之前理解的是投資傾向于大公司，然后投資占比是小公司為0.63，大公司是0.37。我看解析不是這個意思，老師可以解釋一下嗎

2024-11-14 15:10:121回答

[二級投資組合風(fēng)險] 老師，我不知道這道題考察是怎么考察的，我記得最佳的配置是按照mvar來，跟beta應(yīng)該沒關(guān)系

2024-11-14 15:00:171回答

[二級市場風(fēng)險] 老師您好，第67題中，零息債到期日延長，那么圖形表示為圖中所示（曲線延長），那這個圖形不是less concave嗎？

2024-11-14 11:56:541回答

[二級市場風(fēng)險] 關(guān)于66與59的問題： （1）關(guān)于最后一個樹叉的值什么情況下要先折再用何時直接用？例如59題中最后一期現(xiàn)金流為107，它就需要先折現(xiàn)再計算期權(quán)的價值，而66題中為什么1不用先折現(xiàn)呢？ （2）59題中的每期coupon不用加上去嗎？因?yàn)樽詈笠粋€樹叉是107折現(xiàn)，那1.52不用加上那一期的coupon7美元再往前折現(xiàn)嗎？

2024-11-14 11:55:001回答

[二級操作風(fēng)險] 老師麻煩解釋一下這題

2024-11-14 10:57:411回答

[二級投資組合風(fēng)險] 老師您好，可以解釋一下這題嗎

2024-11-14 10:51:172回答

[二級信用風(fēng)險] oas含權(quán)嗎

2024-11-14 10:47:411回答

[二級市場風(fēng)險] The Vasicek model incorporates mean reversion. The flexibility of the model also allows for risk premium which enters into the model as constant drift or a drift that changes over time.這個模型的風(fēng)險溢價是通過公式中的哪一個字母體現(xiàn)出來的。 而且這個模型都沒有隨著時間改變的漂移項(xiàng)呀

2024-11-14 09:51:331回答

[二級信用風(fēng)險] 老師請問83題是什么意思，看不懂

2024-11-13 23:28:421回答