[二級(jí)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)] 26題 a選項(xiàng)zero他這個(gè)到底是match的shortterm liability 還是longterm 書上是longterm

2024-11-13 19:38:161回答

[二級(jí)投資組合風(fēng)險(xiǎn)] 77 a選項(xiàng) currency strategy指的是什么 他和波動(dòng)率之間的關(guān)系怎么得出

2024-11-13 19:14:371回答

[二級(jí)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)] 70題 a選項(xiàng)為什么埃爾法不變 tyoe2下降 應(yīng)該type1 增加 然后埃爾法增加

2024-11-13 19:05:211回答

[二級(jí)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)] 雙尾99%（回測(cè)檢驗(yàn)）不是2.58嗎，這里老師講的是2.33（紫色筆記）。我記得2.33是單尾的。

2024-11-13 18:39:171回答

[二級(jí)信用風(fēng)險(xiǎn)] 69題d選項(xiàng)是不是錯(cuò)在rou等于beta平方而不是平方根 c選項(xiàng) idio risk是不是指非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn) 怎么理解c選項(xiàng)

2024-11-13 18:31:021回答

[二級(jí)投資組合風(fēng)險(xiǎn)] 這題a選項(xiàng)錯(cuò)在哪里 答案給了個(gè)一模一樣的

2024-11-13 18:09:412回答

[二級(jí)投資組合風(fēng)險(xiǎn)] 老師您好，請(qǐng)問我標(biāo)注的1??的公式到底是我標(biāo)注的2??還是3??呢？還有請(qǐng)問一下2??和3??的全稱叫什么呀

2024-11-13 17:20:011回答

[二級(jí)投資組合風(fēng)險(xiǎn)] 關(guān)于alpha

老師，jensen alpha，不是定義為 Ri 減去 CAPM的收益嗎？那CAPM對(duì)標(biāo)的應(yīng)該是market，其 β應(yīng)該是 beta to index， 為什么這里是 beta to portfolio呢？ jensen alpha是不是一定beta to index

2024-11-13 17:15:151回答

[二級(jí)投資組合風(fēng)險(xiǎn)] 投資組合 對(duì)沖基金

老師，前面有提及說基金經(jīng)理不可以自己投錢到基金里，可能會(huì)讓投資者來墊背，或者利用投資者自己收益，那在這里為什么可以呢？

2024-11-13 16:40:521回答

[二級(jí)信用風(fēng)險(xiǎn)] 這道題算bcva cva不應(yīng)該算ee然后dva算nee嗎。？ 他用了epe ene 這個(gè)應(yīng)該在spread中使用吧？就像我黑筆寫的 我這樣算為什么錯(cuò)

2024-11-13 16:21:001回答