[二級(jí)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)] 請(qǐng)問(wèn)老師答案里將average return 和volatility 先去年化變成daily 的去計(jì)算daily var 和直接計(jì)算1年的VAR再除以√252為什么兩種方式算出來(lái)的結(jié)果會(huì)不一樣？什么情況下適用開(kāi)根號(hào)的方式去轉(zhuǎn)換VAR的period？

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鐘老師 發(fā)布于2024-11-20 03:09:45

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