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[一級金融市場與產(chǎn)品] 老師您好，請問這題III對嗎？dividend不影響期權(quán)？
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[二級投資組合風險] 老師，這題不太理解，可以解釋一下嗎，還有其他選項為什么是錯的
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[二級市場風險] CIR模型里的yield volatility和basis point volatility分別是指什么，答案看不懂
還有為什么是常數(shù)和增量
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[一級金融市場與產(chǎn)品] 為什么是現(xiàn)金流出呀
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[一級金融市場與產(chǎn)品] 什么時候用大宗商品互換呢？題中出現(xiàn)什么用大宗商品互換呢？
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[二級信用風險] cds
老師，關(guān)于這道題，我有個疑惑，就是答案最后一步是將pv of payoff 減去 pv of payment，這個payoff是變動的嗎？（cds期初的設(shè)置payoff是浮動的，根據(jù)credit spread嗎？）
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[二級信用風險] 信用風險VAR
老師，為什么VaR不能衡量集中度，我記得里面有個MVaR可以衡量其某個資產(chǎn)的組合中的集中度風險哩
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[二級投資組合風險] 老師能解釋一下54題的ACD三個選項嗎
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[二級投資組合風險] 老師請問40題的hpr2分母130是怎么來的
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[二級投資組合風險] 老師請問32題為什么SaR是算的surplus的增量，上課講的不是總的surplus嗎
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最新問答
- [二級信用風險] 這道題loan spread是3.43m，senior2.25m，mezzanine1m，為甚么trust account 不是0.18m呢？
- [二級投資組合風險] 本題里考到的tax swap好像網(wǎng)課里沒聽到過，請問這個會是考試重點之一嗎？tax swap是為了使total income維持相同水平而開發(fā)出的嗎，可否簡單解釋下tax swap的用途
- [二級信用風險] 老師 請問為什么這里CVA是負的而DVA是正的，不明白紅筆寫的CVA和DVA這個公式前面的負號是什么意思
- [二級投資組合風險] 本題里標準差＝0.0067是如何計算出的？
- [二級投資組合風險] 為什么這題選d，var不是不具有次可加性嗎？
- [二級信用風險] 把債券抵押過去之后，他收到利息不是還在銀行手里嗎？為什么給了對方嗎？然后他的利息是在第三個月的時候收到這個不需要折現(xiàn)嗎？為什么這么算呢。雖然債券抵押在為什么？但是所有權(quán)還是銀行？這樣他收到利息不還是銀行收到了嗎？所以不需要考慮呀。
- [二級信用風險] 老師 請問這題AB選項的意思難道不是條件概率嗎，為什么答案算的會是聯(lián)合概率
- [二級投資組合風險] 老師 77題的B選項這個解析好像和題目不沖突，可以解釋一下B為什么錯了嗎
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