[二級信用風(fēng)險] 老師您好，請問這里的意思是cln的issuer等于買了一個cds，所以經(jīng)濟變差的時候exposure會變小嗎

2024-11-06 16:50:351回答

[一級估值與風(fēng)險模型] 老師紅色圈起來的點不應(yīng)該是最小點嗎？為什么選c？

2024-11-06 16:33:301回答

[二級投資組合風(fēng)險] 為甚么VaR Budget不用考慮收益呢？不用（-μ+z*σ），而用（z*σ）

2024-11-06 15:41:251回答

[一級估值與風(fēng)險模型] 186

186的A咋不對了

2024-11-06 15:06:191回答

[二級流動性風(fēng)險] 為什么D不對

2024-11-06 12:48:161回答

[一級金融市場與產(chǎn)品] 119式子不理解，0.7哪里來的，為什么要乘0.7

2024-11-06 12:05:591回答

[一級金融市場與產(chǎn)品] 118 為什么用預(yù)期的久期8.4而不用到期的久期9?

2024-11-06 12:03:031回答

[一級金融市場與產(chǎn)品] 116式子和題沒看懂，什么時候用現(xiàn)金流折現(xiàn)法，什么時候用cost of carry 計算遠期價值呢？ 115不能用cost ofcarry嗎，115為什么不能用藍色式子呢？

2024-11-06 11:58:251回答

[二級信用風(fēng)險] 這道題使用merton模型計算pd，為甚么使用的是15%（expected rate of return of the value of company\'s assets）作為r，我記得課上講的是使用無風(fēng)險利率。

2024-11-06 11:16:101回答

[二級信用風(fēng)險] 老師您好，numerical approach和heuristic approach和statistical d approach這三者的關(guān)系是？第一個是unsupervised然后第三個是supervised的？然后第二個是unsupervised嗎？reduced form approach里的numerical d approach和heuristic and numerical approach里的numerical approach是同一個東西嗎

2024-11-06 11:10:471回答