[二級(jí)信用風(fēng)險(xiǎn)] 老師您好，請(qǐng)問(wèn)是pd上升，相關(guān)性下降對(duì)嗎？然后是相關(guān)性上升，cds spread下降（這里的cds 的相關(guān)性是標(biāo)的物和對(duì)手方的相關(guān)性嗎？然后first cds是相關(guān)性上升，cds spread下降，n cds是相關(guān)性上升，spread也上升，這兩個(gè)的相關(guān)性是資產(chǎn)之間的相關(guān)性嗎？那我的fcds和ncds總體和標(biāo)的物和對(duì)手方的相關(guān)性也是最開(kāi)始的相關(guān)性上升，spread下降嗎？我有點(diǎn)搞混了

2024-11-06 10:09:412回答

[二級(jí)信用風(fēng)險(xiǎn)] RAROC它的分母不就是經(jīng)濟(jì)資本嗎？他這里為什么要乘久期然后又就是我不知道他這個(gè)分母是怎么計(jì)算。 為什么這么計(jì)算？麻煩解釋清楚一點(diǎn)。

2024-11-06 10:09:021回答

[一級(jí)估值與風(fēng)險(xiǎn)模型] mock2

老師你好，我看了解析還是不太懂這個(gè)，可以詳細(xì)解釋一下嗎

2024-11-06 09:55:491回答

[一級(jí)金融市場(chǎng)與產(chǎn)品] c選項(xiàng)第三個(gè)值怎么算出來(lái)的呀

2024-11-06 09:47:031回答

[一級(jí)估值與風(fēng)險(xiǎn)模型] 看不懂知識(shí)點(diǎn)

T26

2024-11-06 00:58:061回答

[一級(jí)估值與風(fēng)險(xiǎn)模型] Key rate duration的公式不是和MD一樣嗎，DD*10000=MD，但是為什么答案這里還要除以25.11584

2024-11-06 00:41:041回答

[一級(jí)估值與風(fēng)險(xiǎn)模型] 87題答案為什么不是1.76%而是1.82%去乘以800，0.99×400=396呀，不應(yīng)該是第396個(gè)數(shù)嗎

87題答案為什么不是1.76%而是1.82%去乘以800，0.99×400=396呀，不應(yīng)該是第396個(gè)數(shù)嗎

2024-11-05 22:01:541回答

[二級(jí)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)] 這個(gè)第七題 1.題目給的是normally distributed，為什么用的是stress的情況下算的 2.還有LC部分乘的α應(yīng)該是mid market price吧 他直接用的current price30了。我想問(wèn)是不是就是如果給了offer和bid 我就兩個(gè)?再?2得到α，如果沒(méi)有給的話就是直接用current price

2024-11-05 22:00:391回答

[一級(jí)定量分析] 老師這題計(jì)算下面的x和y的標(biāo)準(zhǔn)差為什么還要除以10

2024-11-05 21:33:251回答

[一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)] 老師，這題的teaser rate 是什么啊，能講一下選項(xiàng)嗎

2024-11-05 21:04:241回答