[二級市場風險] lognormal model

老師，basis point volatility是dw前面系數(shù)，怎么判斷是增加還是減少？

2024-10-06 18:02:053回答

[二級市場風險] 時間依賴的波動項

老師，能不能跟我講講這個能夠定價cap和floor的原理嗎？我看答案有點稀里糊涂的

2024-10-06 17:53:122回答

[二級市場風險] vasicek問題

老師，課堂上老師說，均值回歸由于有回歸作用，non parallel shift ，模型的波動性會增加，但是這里答案說，vasicek 減少volatility，為什么？到底哪個正確

2024-10-06 17:34:301回答

[二級市場風險] 利率二叉樹的7+3model

老師，經(jīng)濟信息新聞對短期影響跟 均值回歸參數(shù)有什么關(guān)系？

2024-10-06 17:27:261回答

[二級市場風險] 利率二叉樹，put option on coupon bond定價問題

老師，這道題目能不能跟我說說看，bond的價格如何計算？折現(xiàn)嗎還是？

2024-10-06 17:10:472回答

[二級市場風險] 關(guān)于相關(guān)性均值回歸問題

老師，這道題目我看的云里霧里的，long run mean correlation又是什么東西，這道題目要講啥？

2024-10-06 16:31:522回答

[二級市場風險] 相關(guān)性不同時期問題

老師，這道題目按理來說，不是分三個階段嗎？recession時期的相關(guān)性最大， normal時期的相關(guān)性波動率最大嗎？

2024-10-06 16:22:212回答

[二級市場風險] 相關(guān)性題目

老師，能不能跟我講講這個公式？

2024-10-06 16:19:241回答

[二級操作風險] 為什么67題選A

2024-10-06 13:12:011回答

[二級信用風險] 老師您好，請問這里的adjusted exposure具體是在哪里的知識點呀

2024-10-05 22:11:551回答