[二級投資組合風(fēng)險] 老師好想問關(guān)于alpha的no trade region的問題

末廣鐵腸 發(fā)布于：2024-11-15 01:02:50 瀏覽42次   FRM FRM Part II
有一題問increase哪個factor會increase no-trade region，給的兩個factor是risk aversion和MCAR，答案是兩個都會。但是no-trade region實際上不是買賣兩個交易成本的和嗎？作差的時候2λσMCAR不是消去了嗎？所以題給的兩個factor只能讓region右移而不能讓region擴大，我覺得答案應(yīng)該是兩個都不對 所以到底是哪個答案呢
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金老師 發(fā)布于2024-11-15 11:32:48

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