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[二級(jí)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)] lognormal model
userow4rbl
發(fā)布于：2024-10-06 18:02:05
瀏覽69次 
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老師，basis point volatility是dw前面系數(shù)，怎么判斷是增加還是減少？
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名師解答
鐘老師
發(fā)布于2024-10-08 00:42:41
最新問答
- [二級(jí)信用風(fēng)險(xiǎn)] 老師您好，這些知識(shí)點(diǎn)我沒有在cr的課本里找到，他們是分布到or這些的知識(shí)點(diǎn)里嗎，還是我的課本不是最新版呀
- [二級(jí)投資組合風(fēng)險(xiǎn)] 老師您好，這題我不是很理解，首先是知識(shí)點(diǎn)方面，波動(dòng)率和收益率之間的關(guān)系在題目中我應(yīng)該統(tǒng)一認(rèn)為是正相關(guān)嗎？然后用leverage effect解釋為什么會(huì)有負(fù)相關(guān)的現(xiàn)象。其次關(guān)于這題，當(dāng)volatile上升的時(shí)候，債券和股票的價(jià)格分別怎么變化呢
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- [二級(jí)投資組合風(fēng)險(xiǎn)] 老師您好，可以解釋一下這題嗎
- [二級(jí)信用風(fēng)險(xiǎn)] 老師，想問一下這道題里面var的計(jì)算方式為什么是B*C*2.33，用不到平均收益率么
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