[二級市場風(fēng)險(xiǎn)] vasicek問題

userow4rbl 發(fā)布于：2024-10-06 17:34:30 瀏覽43次   FRM FRM Part II
老師，課堂上老師說，均值回歸由于有回歸作用，non parallel shift ，模型的波動(dòng)性會增加，但是這里答案說，vasicek 減少volatility，為什么？到底哪個(gè)正確
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鐘老師 發(fā)布于2024-10-08 00:45:14

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