[一級金融市場與產(chǎn)品] 老師有兩個問題。第一為什么這道題利率與標的資產(chǎn)價格成反比？第二為什么期貨的價格與利率成反比？

2024-10-10 21:03:421回答

[二級操作風險] 關于保險公司

老師，Solvency 2和Basel2是不是兩個獨立的機構？Basel2用于銀行，而Solvency2用于保險公司

2024-10-10 20:24:461回答

[二級操作風險] NSFR

老師，三說的，LCR有，但是NSFR沒有明顯的壓力情景模擬，是因為他屬于長期測量的原因嗎？還是由于公式?jīng)]有可以提現(xiàn)壓力情景的相關參數(shù)呢？

2024-10-10 20:17:551回答

[二級操作風險] 杠桿

老師，該如何理解講義中說的 避免去杠桿化不穩(wěn)定？ 和作為一個backstop？ 還有老師，leverage ratio是用tier1/total asset還是 tier1/total exposure ？ 如果分母分子反過來計算又是什么比率？

2024-10-10 20:15:441回答

[一級金融市場與產(chǎn)品] 提前行權

老師請問那個有分紅的美式期權判斷它會不會提前行權的不等式是怎么推的，需要掌握或者直接背出來嗎

2024-10-10 20:03:121回答

[二級操作風險] countercyclical buffer

老師，能不能跟我講講什么是 excess credit growth，是不是指的是市場環(huán)境好的時候，銀行過渡放貸，導致credit growth太高，然后才在此時追加buffer，如果不超過就不追加的意思嗎

2024-10-10 19:26:471回答

[一級金融市場與產(chǎn)品] 浮動

老師講義上這題支浮動，每一期支出是多少咋算的，是按照那個libor利率算支出嗎

2024-10-10 18:54:081回答

[二級流動性風險] 33題d選項 不是就是stressed time嗎 不是normal 答案是不是錯了

2024-10-10 17:42:311回答

[二級信用風險] 解析里面關于securitization是什么意思

2024-10-10 16:11:411回答

[二級操作風險] l3的市場風險

老師，l3是不是繼續(xù)延續(xù)了l2市場風險資本金計量，也就是SA（分塊法）和IMA（內(nèi)部計量法），并且l2.5對IMA引入 SVAR IRC，由于IRC考慮相關性，所以IMA具有分散化好處？然后SA不做調(diào)整？

2024-10-10 15:59:571回答