[一級(jí)估值與風(fēng)險(xiǎn)模型] 老師，能解答一下這道題嗎

2024-10-16 19:02:201回答

[二級(jí)投資組合風(fēng)險(xiǎn)] 老師，請(qǐng)問(wèn)第五題的C選項(xiàng)哪里錯(cuò)啦？

2024-10-16 16:46:431回答

[二級(jí)信用風(fēng)險(xiǎn)] delivery squeeze

老師，能跟我說(shuō)說(shuō)delivery squeeze是怎么個(gè)事嗎

2024-10-16 14:23:401回答

[二級(jí)信用風(fēng)險(xiǎn)] 關(guān)于foreign exchange forward

老師，外匯掉期遠(yuǎn)期是沒(méi)有在外的notional amount嗎？利率互換是不是因?yàn)槊x上擁有對(duì)方的頭寸，所以其oustanding notional amount比較大？

2024-10-16 13:39:271回答

[二級(jí)信用風(fēng)險(xiǎn)] beneficial effect

老師，能不能跟我講一講，如何判斷netting的benefit effect？為什么只需要判斷單邊的就可以，netting的好處不應(yīng)該由雙邊以上衡量嗎，fucture在合同結(jié)束時(shí)候只有一方支付金額，另一方并無(wú)金額支付，那如何netting，其beneficial effect又如何最大呢？

2024-10-16 11:40:371回答

[二級(jí)信用風(fēng)險(xiǎn)] counterparty risk

老師，這道題目，說(shuō)法一還有其他是解釋嗎？ 說(shuō)法二：老師是不是對(duì)于預(yù)測(cè)或者模型使用，其參數(shù)都不用真實(shí)參數(shù)，例如真實(shí)PD用來(lái)情景分析，風(fēng)險(xiǎn)中性PD用來(lái)模型預(yù)測(cè)？ 這里的Market-Implied Probability是不是二叉樹(shù)的風(fēng)險(xiǎn)中性違約概率呢？

2024-10-16 11:12:352回答

[二級(jí)信用風(fēng)險(xiǎn)] IMPLIED correlation

老師，能不能跟我講講這道題目，隱含波動(dòng)率，我只知道是通過(guò)市場(chǎng)倒推

2024-10-16 10:13:281回答

[二級(jí)信用風(fēng)險(xiǎn)] oc account

老師，我記得只有senior和mezzanine層吸收后留下的現(xiàn)金流必須大于閾值的才給equity，優(yōu)先給oc，那么這樣子，equity應(yīng)該是0，oc有180 000才對(duì)

2024-10-16 09:56:161回答

[二級(jí)信用風(fēng)險(xiǎn)] Spread Curve

老師，這道題目，我在講義上看和老師上課講的，將CDS-T畫(huà)出來(lái)圖像是downward slopping，而且只有downward的near term的slop才steeper

2024-10-16 09:46:562回答

[二級(jí)信用風(fēng)險(xiǎn)] 老師您好，這里ccr作為cr時(shí)，到底aggregation是一個(gè)缺點(diǎn)還是需要去做到aggregation呢

2024-10-16 09:40:502回答