[二級信用風(fēng)險] counterparty risk

userow4rbl 發(fā)布于：2024-10-16 11:12:35 瀏覽45次   FRM FRM Part II
老師，這道題目，說法一還有其他是解釋嗎？ 說法二：老師是不是對于預(yù)測或者模型使用，其參數(shù)都不用真實參數(shù)，例如真實PD用來情景分析，風(fēng)險中性PD用來模型預(yù)測？ 這里的Market-Implied Probability是不是二叉樹的風(fēng)險中性違約概率呢？
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名師解答

鐘老師 發(fā)布于2024-10-16 12:16:41

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