[二級(jí)信用風(fēng)險(xiǎn)] Backward Induction

老師，這個(gè)backward induction是什么呢？這道題只需要記住bootstrapping可以用來(lái)預(yù)測(cè)hazard rate就可以嗎？是不是根據(jù)bootstrap獲得各種數(shù)據(jù)，得到z-spread，因?yàn)槲夜酵瞥鲋恍枰?PD CS Z-spread就可以得到hazard rate，CS可以觀測(cè)，PD解析說(shuō)可以用cs推出來(lái)，只差z spread

2024-10-16 09:39:191回答

[二級(jí)信用風(fēng)險(xiǎn)] Synthetic CDO

老師，能不能跟我講一講合成CDO的相關(guān)知識(shí)和考點(diǎn)，PPT上面只有這一個(gè)結(jié)構(gòu)，我看不出所以然

2024-10-16 09:13:041回答

[二級(jí)信用風(fēng)險(xiǎn)] CDX NA IG

老師，能不能跟我講講這個(gè) CDX NA IG index的相關(guān)知識(shí)？和主要考點(diǎn)？

2024-10-16 09:05:112回答

[一級(jí)定量分析] blue

老師這個(gè)best和efficiency咋區(qū)分的 感覺(jué)都是一個(gè)意思

2024-10-15 23:08:101回答

[一級(jí)估值與風(fēng)險(xiǎn)模型] KRD什么時(shí)候表示100bp帶來(lái)的變化了，瞎說(shuō)，書(shū)上例題寫(xiě)的就是10bp的變化

2024-10-15 21:37:412回答

[二級(jí)信用風(fēng)險(xiǎn)] 為什么c的pd上升，c的value會(huì)上升呢？從而導(dǎo)致a的exposure上升

2024-10-15 20:57:562回答

[二級(jí)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)] 老師這兩道題33的D和答案解析一樣為什么是錯(cuò)的呀；34為什么要選使流動(dòng)性增加的A呀（這樣你就不算是緊急情況了嗎）

謝謝老師！

2024-10-15 20:26:141回答

[二級(jí)信用風(fēng)險(xiǎn)] 老師您好，請(qǐng)問(wèn)這里的18和10是怎么得到的呢

2024-10-15 20:03:301回答

[二級(jí)信用風(fēng)險(xiǎn)] CDS Spread

老師，幫我看看這些公式是不是正確的 ①CS ≈ LGD × PD （相當(dāng)于CDS spread） ②YTM-rf =CS （相當(dāng)于cds spread） 老師，這道題目我不知道其考法，老師

2024-10-15 15:38:161回答

[二級(jí)信用風(fēng)險(xiǎn)] Merton Model

老師，前面在merton model與KMV model，比較的時(shí)候，說(shuō)過(guò)，Merton Model使用的是 標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布，在這里又假設(shè)了底層資產(chǎn)符合 lognormal分布，到底merton model是怎么樣的特點(diǎn)

2024-10-15 15:29:371回答