[二級(jí)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)] 老師69題說(shuō)的是只選在環(huán)境好的時(shí)候report，不好的時(shí)候就沒(méi)有report這個(gè)不是select biased嗎為什么是幸存者偏差呀

謝謝老師

2024-10-18 17:20:031回答

[二級(jí)信用風(fēng)險(xiǎn)] 13題

老師好，我還是不明白為什么是equity-CVA，John不是當(dāng)call越高虧錢(qián)越多嗎？更有可能違約，Mary才是承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的一方啊？為什么是減去？

2024-10-18 15:02:202回答

[一級(jí)估值與風(fēng)險(xiǎn)模型] 76題為什么這道題的意思是用正久期來(lái)對(duì)沖負(fù)久期，我理解的意思明明是要投資負(fù)久期啊

2024-10-18 13:48:334回答

[二級(jí)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)] C選項(xiàng)，為什么otc對(duì)手方多，會(huì)降低對(duì)dealer的敞口，又為什么會(huì)導(dǎo)致題目里說(shuō)的failure

2024-10-18 13:17:231回答

[一級(jí)金融市場(chǎng)與產(chǎn)品] 257題，答案方程的右邊為什么不是0而是0.2，不是只要覆蓋掉費(fèi)用然后還有收益就好了嗎

257題，答案方程的右邊為什么不是0而是0.2，不是只要覆蓋掉費(fèi)用然后還有收益就好了嗎

2024-10-18 11:29:071回答

[二級(jí)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)] 71、73中的dt具體如何確認(rèn)，可以請(qǐng)老師舉個(gè)具體例子嗎？

2024-10-18 11:27:531回答

[二級(jí)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)] 67題中關(guān)于pull to par的問(wèn)題： 零息債券低于面值發(fā)行，隨著到期日臨近逐漸回歸面值。那么現(xiàn)在到期日增加，畫(huà)圖是不是右邊那樣呀？如果是右邊那樣的話(huà)，圖形好像是less concave？

2024-10-18 11:27:301回答

[二級(jí)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)] 關(guān)于66與59的問(wèn)題： （1）關(guān)于最后一個(gè)樹(shù)叉的值什么情況下要先折再用何時(shí)直接用？例如59題中最后一期現(xiàn)金流為107，它就需要先折現(xiàn)再計(jì)算期權(quán)的價(jià)值，而66題中為什么1不用先折現(xiàn)呢？ （2）59題中的每期coupon不用加上去嗎？因?yàn)樽詈笠粋€(gè)樹(shù)叉是107折現(xiàn)，那1.52不用加上那一期的coupon7美元再往前折現(xiàn)嗎？

2024-10-18 11:26:491回答

[一級(jí)定量分析] 他這個(gè)置信區(qū)間是怎么來(lái)的，從何得知標(biāo)準(zhǔn)誤從0.4變成了0.1

他這個(gè)置信區(qū)間是怎么來(lái)的，從何得知標(biāo)準(zhǔn)誤從0.4變成了0.1

2024-10-18 11:23:261回答

[二級(jí)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)] D選項(xiàng)是哪里有錯(cuò) 感覺(jué)沒(méi)有遇到過(guò)相關(guān)知識(shí)點(diǎn)

2024-10-18 10:59:181回答