[二級(jí)信用風(fēng)險(xiǎn)] 信用增級(jí)

老師，cash reserve account是不是講義里的margin step up？

2024-10-17 09:05:071回答

[二級(jí)信用風(fēng)險(xiǎn)] 資產(chǎn)證券化capital structure

老師，資產(chǎn)證券化的資本金結(jié)構(gòu)是如何分布的呢，原則又是啥

2024-10-17 09:01:131回答

[二級(jí)信用風(fēng)險(xiǎn)] 資產(chǎn)證券化

老師，資產(chǎn)證券化是如何增加發(fā)行方的透明度的？

2024-10-17 08:59:431回答

[二級(jí)信用風(fēng)險(xiǎn)] CDS

老師，這道題目講的是什么，payout50%沒有聽過

2024-10-17 08:57:571回答

[二級(jí)市場風(fēng)險(xiǎn)] 老師解釋第一種和第二種情況，兩個(gè)的邏輯是完全不一樣的，他解釋第二個(gè)邏輯的時(shí)候是說一個(gè)下降，另一個(gè)也跟著下降，這樣他就可以選擇更小的一個(gè)，但是他說第一種邏輯又說是一個(gè)極端小，就會(huì)導(dǎo)致另一個(gè)極端大，這樣他就可以選擇最大的那個(gè)，但第二種邏輯挪用到第一種，為什么不能是一個(gè)大，另一個(gè)導(dǎo)致另一個(gè)也大，這樣就可以選擇更大的那個(gè)，同樣第一種邏輯能用到第二種邏輯，一個(gè)極端大，也能導(dǎo)致另一個(gè)極端小哦，他也可以選擇那個(gè)極端小的情況

2024-10-17 00:00:492回答

[二級(jí)信用風(fēng)險(xiǎn)] 本題中越長期的spread越小，對(duì)應(yīng)講義的講解不應(yīng)該是downward sloping嗎？為什么答案給的是upward？

2024-10-16 23:46:001回答

[二級(jí)信用風(fēng)險(xiǎn)] 在該例題中計(jì)算第2年未違約但第3年違約的概率為0.1032/0.7408=0.1393，想問下如果題目考到前兩年均未違約但第3年違約的概率，本題中應(yīng)如何計(jì)算？還是和上面的計(jì)算式相同嗎？

2024-10-16 23:22:431回答

[一級(jí)金融市場與產(chǎn)品] T65第二步驟看不懂

2024-10-16 19:54:061回答

[二級(jí)信用風(fēng)險(xiǎn)] 老師好，這道題不應(yīng)該是用條件違約概率計(jì)算嗎？也就是藍(lán)筆公式紅圈里的，為什么要用上面非條件的公式？謝謝老師

2024-10-16 19:05:053回答

[一級(jí)金融市場與產(chǎn)品] 老師，能解答一下這道題嗎

2024-10-16 19:04:291回答