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[一級金融市場與產品] Convexity adjustment
T109里沒說T2的時間，答案里直接默認是往后推半年是5.5。老師這是為什么呀
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[一級估值與風險模型] 這個mean-variance work是什么？分布橢圓又是什么？其次答案是不是寫錯了？題目給的B最不合適，答案說B最合適。
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[二級市場風險] 對于這里的equity option的圖表，我不是很能理解為什么因為杠桿效應就會造成k小于s時隱含波動率高，老師可以解釋一下嗎
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[一級估值與風險模型] 老師第99題沒看懂，這個effect 都沒見過。
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[一級估值與風險模型] 第四十題Γ怎么就負了？這個正負怎么看？
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[一級估值與風險模型] 這不是答案寫的嗎，到期日越短，ρ的影響越大，那為什么不選呢
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[一級估值與風險模型] 老師這個long short call put的一堆希臘字母的變動都要記住嗎？有什么記憶方法嗎？我不理解背后的原理
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[一級金融市場與產品] CTD
這個題目的三種債券的交易成本怎么算
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[一級估值與風險模型] var
這個第81題咋算的
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[二級信用風險] 為什么merton模型中計算call option的價格可以用無風險收益率 而計算違約概率要用真實return
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最新問答
- [二級信用風險] 老師您好，這些知識點我沒有在cr的課本里找到，他們是分布到or這些的知識點里嗎，還是我的課本不是最新版呀
- [二級投資組合風險] 老師您好，這題我不是很理解，首先是知識點方面，波動率和收益率之間的關系在題目中我應該統(tǒng)一認為是正相關嗎？然后用leverage effect解釋為什么會有負相關的現象。其次關于這題，當volatile上升的時候，債券和股票的價格分別怎么變化呢
- [二級投資組合風險] 老師好想問關于alpha的no trade region的問題
- [二級投資組合風險] 老師您好，可以解釋一下這題嗎
- [二級信用風險] 老師，想問一下這道題里面var的計算方式為什么是B*C*2.33，用不到平均收益率么
- [一級金融市場與產品] 201 利率上升，看漲期權價值是下跌，為什么201的解析說看漲期權價值趨近于0? 第一張圖片的綠色紅色式子有問題嗎
- [一級金融市場與產品] 255沒看懂式子
- [二級操作風險] 分析一下每一個選項
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