[二級(jí)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)] 哪里體現(xiàn)出Vasicek model 認(rèn)為波動(dòng)率是變化的，在它的公式里面體現(xiàn)出來(lái)不應(yīng)該是不變的嗎？

2024-10-20 12:17:572回答

[二級(jí)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)] 為什么callable bond有更小的價(jià)格波動(dòng)率

2024-10-20 10:46:121回答

[二級(jí)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)] 是不是應(yīng)該先算出底層債券的價(jià)值啊 再算期權(quán)的價(jià)值 怎么算的呢

2024-10-20 10:43:092回答

[二級(jí)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)] 54題不應(yīng)該是這樣寫(xiě)的嗎 哪里錯(cuò)了呢

2024-10-20 10:22:294回答

[二級(jí)信用風(fēng)險(xiǎn)] 老師 122題 是不是答案有誤 I是錯(cuò)的 II是正確的還是錯(cuò)的呀 老師可以幫我解釋一下嗎

2024-10-20 09:54:532回答

[二級(jí)信用風(fēng)險(xiǎn)] 老師 118題可以幫我解釋一下其他選項(xiàng)為什么錯(cuò)了么

2024-10-20 09:38:502回答

[二級(jí)信用風(fēng)險(xiǎn)] 老師 114題這里的rou（平均相關(guān)性）是怎么算的呀 不會(huì)套公式

2024-10-20 08:59:501回答

[二級(jí)信用風(fēng)險(xiǎn)] 為什么trs更多轉(zhuǎn)移的是市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)而不是信用風(fēng)險(xiǎn)

信用風(fēng)險(xiǎn)不是也有轉(zhuǎn)移嘛？ 原因：如果期末得到的面值有損失 將由protection賣(mài)方補(bǔ)償

2024-10-20 08:10:061回答

[一級(jí)金融市場(chǎng)與產(chǎn)品] 沒(méi)看懂答案

T116答案里折現(xiàn)時(shí)間為什么是9個(gè)月呢？老師能詳細(xì)解釋一下這道題的解題思路嗎？

2024-10-20 01:52:121回答

[一級(jí)估值與風(fēng)險(xiǎn)模型] 老師192這個(gè)C選項(xiàng)不是標(biāo)準(zhǔn)法嗎

2024-10-19 23:58:421回答