[二級市場風(fēng)險(xiǎn)] 這道題研究GEV分布中的VaR，也就是極值分布的VaR，本題沒有解析，請老師幫忙一起分析

A的問題在于ξ不等于零，可能瘦尾或肥尾，所以不一定是高估尾部風(fēng)險(xiǎn)，也可能低估尾部風(fēng)險(xiǎn) B肯定是正確的，因?yàn)镕rechet是肥尾的，更保守 C不知道為什么錯(cuò)，ξ對分位點(diǎn)沒有影響嗎？ D不知道為什么錯(cuò)，極值是原損失分布的tail，極值的VaR不是對極端風(fēng)險(xiǎn)的一種估計(jì)參數(shù)嗎？估計(jì)參數(shù)應(yīng)該是什么呢？均值方差嗎？

2024-10-31 23:03:092回答

[一級估值與風(fēng)險(xiǎn)模型] 老師，22題C選項(xiàng)為什么是對的

2024-10-31 22:56:281回答

[二級市場風(fēng)險(xiǎn)] 本題是哪門課的知識點(diǎn)？是市場風(fēng)險(xiǎn)的hedge部分嗎？這個(gè)策略為什么有delta對沖的效果

2024-10-31 22:48:211回答

[一級金融市場與產(chǎn)品] D選項(xiàng)hedge ratio是不是應(yīng)該是負(fù)的60？

2024-10-31 22:45:071回答

[二級市場風(fēng)險(xiǎn)] 本題沒有解析，請幫我看看，我的分析是否正確？ A錯(cuò)在還有Kupiec和Christofferson，題目中說的方法并不是唯一的方法，但這兩種方法是不是Basel下的呢？ B錯(cuò)在不止是在歷史數(shù)據(jù)不符合模型時(shí)才需要驗(yàn)證，應(yīng)該定期驗(yàn)證 C錯(cuò)在最小化exception個(gè)數(shù)并不是最好的做法，會(huì)高估風(fēng)險(xiǎn)

A錯(cuò)在還有Kupiec和Christofferson，題目中說的方法并不是唯一的方法，但這兩種方法是不是Basel下的呢？ B錯(cuò)在不止是在歷史數(shù)據(jù)不符合模型時(shí)才需要驗(yàn)證，應(yīng)該定期驗(yàn)證 C錯(cuò)在最小化exception個(gè)數(shù)并不是最好的做法，會(huì)高估風(fēng)險(xiǎn)

2024-10-31 22:44:321回答

[一級估值與風(fēng)險(xiǎn)模型] 老師這個(gè)kr01的第一張表格是什么意思？以兩年為例，為什么2年的變動(dòng)只對第一年和第三年有影響，影響又為什么是1和0.6667？我這個(gè)圖畫的哪里有問題呢？

2024-10-31 22:37:512回答

[二級操作風(fēng)險(xiǎn)] 能理解A為什么是對的 但是為什么B不對呢？

2024-10-31 22:33:431回答

[二級信用風(fēng)險(xiǎn)] 想問一下default point是哪里的知識點(diǎn)？信用風(fēng)險(xiǎn)里沒有找到

另外想問一下，KMV中DtD的公式具體用法 有些題目中是(V-F)/σ 有些題目中是(lnV-lnF)/σ 這兩者應(yīng)該也沒法近似吧

2024-10-31 22:28:502回答

[二級市場風(fēng)險(xiǎn)] 請問A選項(xiàng)在說什么，不太能理解

2024-10-31 22:19:461回答

[二級操作風(fēng)險(xiǎn)] 老師您好，這里的d選項(xiàng)為什么錯(cuò)呢？corporate operational risk function 不是第二道防線的嗎？

2024-10-31 20:34:051回答