[二級(jí)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)] 這道題研究GEV分布中的VaR，也就是極值分布的VaR，本題沒(méi)有解析，請(qǐng)老師幫忙一起分析

usersoivpm 發(fā)布于：2024-10-31 23:03:09 瀏覽34次   FRM FRM Part II
A的問(wèn)題在于ξ不等于零，可能瘦尾或肥尾，所以不一定是高估尾部風(fēng)險(xiǎn)，也可能低估尾部風(fēng)險(xiǎn) B肯定是正確的，因?yàn)镕rechet是肥尾的，更保守 C不知道為什么錯(cuò)，ξ對(duì)分位點(diǎn)沒(méi)有影響嗎？ D不知道為什么錯(cuò)，極值是原損失分布的tail，極值的VaR不是對(duì)極端風(fēng)險(xiǎn)的一種估計(jì)參數(shù)嗎？估計(jì)參數(shù)應(yīng)該是什么呢？均值方差嗎？
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鐘老師 發(fā)布于2024-11-01 10:37:13

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