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[一級風(fēng)險管理基礎(chǔ)] 老師您好，請問這個III對嗎？
1回答
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[二級操作風(fēng)險] 老師請問49題bsael2沒考慮interst risk嗎，利率風(fēng)險不就是market risk
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[一級定量分析] 老師有異常值的時候我問了gpt和小紅書都說spearman比pearson 要適合，那164題為什么選pearson？
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[一級風(fēng)險管理基礎(chǔ)] 老師，這題A和B怎么判斷
1回答
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[二級操作風(fēng)險] 老師能解釋一下這題的B選項嗎
2回答
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[二級信用風(fēng)險] 老師您好，對于這里我有點不理解，a時根據(jù)collateral=e-k-x得出的，也就是threshold（k）越低，collateral就越多，那按照這個公式，independent amount（x）越低，collateral不也應(yīng)該越高嗎？為什么錯呢
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[一級風(fēng)險管理基礎(chǔ)] 老師您好，我記得我以前做過類似的題，記得B選項講的好像也是對的？
1回答
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[一級估值與風(fēng)險模型] 老師這道題的年波動率是怎么算的
1回答
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[二級信用風(fēng)險] 老師請問怎么區(qū)分條件違約概率和邊際違約概率大描述呢
1回答
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[二級信用風(fēng)險] 老師您好？請問這兩題明明是一樣的類型，為什么是不同的計算公式呢？我理解這里就是算marginal pd，用第二年違約概率減去第一年違約概率就行，為什么習(xí)題冊的第62題還要除以（1-第一年違約概率呢？
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最新問答
- [二級投資組合風(fēng)險] 老師好想問關(guān)于alpha的no trade region的問題
- [二級投資組合風(fēng)險] 老師您好，可以解釋一下這題嗎
- [二級信用風(fēng)險] 老師，想問一下這道題里面var的計算方式為什么是B*C*2.33，用不到平均收益率么
- [一級金融市場與產(chǎn)品] 201 利率上升，看漲期權(quán)價值是下跌，為什么201的解析說看漲期權(quán)價值趨近于0? 第一張圖片的綠色紅色式子有問題嗎
- [一級金融市場與產(chǎn)品] 255沒看懂式子
- [二級操作風(fēng)險] 分析一下每一個選項
- [二級投資組合風(fēng)險] 老師您好，這題我不是很理解，首先是知識點方面，波動率和收益率之間的關(guān)系在題目中我應(yīng)該統(tǒng)一認(rèn)為是正相關(guān)嗎？然后用leverage effect解釋為什么會有負(fù)相關(guān)的現(xiàn)象。其次關(guān)于這題，當(dāng)volatile上升的時候，債券和股票的價格分別怎么變化呢
- [二級信用風(fēng)險] 老師您好，關(guān)于這題的oc賬戶我還有點疑惑，這題算出來的違約償付額度和來自于principal的收入加在一起是3600000+5244000，減去senior和Junior層級后還剩下2544000，然后我看這里oc賬戶顯示的是超過equity層150000之后才放入oc賬戶，那我們這里63000是包括equity層所需要的1500000的對嗎？
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