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[二級市場風險] 針對這道題有些疑問
1. A選項，是否在系統(tǒng)性風險時，senior層投資的人更多，從而spread增大 2. B選項，VaR和ES都是估計極端情況下的風險，而相關性的變化，不一定直接反應在這兩個參數(shù)上
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[一級定量分析] 老師 這道題為什么statement是正確的
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[二級流動性風險] 本題解析沒有相關計算結果，請老師幫忙看一下A和C的計算是否正確
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[二級投資組合風險] 資產(chǎn)收益間的相關性，與收益有關嗎？
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[二級信用風險] 老師您好？請問分完senior和mezz后不是先給oc然后再給equity呢？我看這題的意思是先給equity的？我要怎么判斷這題是先給oc還是equity呢
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[二級市場風險] 針對本題有一些疑問
1. CIO的第一個策略，enter into a payer volatility swap是買個股swap賣指數(shù)swap嗎？ 2. C選項，CDS對手方和產(chǎn)品方的相關性上升，CDS spread減小，CDS的價值是否也就減?。? 3. D選項，RAROC的計算中包含benefits-costs和capital，置信度對哪個參數(shù)有影響？
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[二級投資組合風險] 這道題為什么不考慮權重，他不是由兩種資產(chǎn)共同構建的組合嗎
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[一級估值與風險模型] 老師這題能講講嗎
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[二級信用風險] 老師這題是什么意思呀？為什么都是sell呀
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[二級信用風險] 老師您好？這里我有點不理解，spread越來越小不應該是downward sloping嗎？
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最新問答
- [二級投資組合風險] 老師好想問關于alpha的no trade region的問題
- [二級投資組合風險] 老師您好，可以解釋一下這題嗎
- [二級信用風險] 老師，想問一下這道題里面var的計算方式為什么是B*C*2.33，用不到平均收益率么
- [一級金融市場與產(chǎn)品] 201 利率上升，看漲期權價值是下跌，為什么201的解析說看漲期權價值趨近于0? 第一張圖片的綠色紅色式子有問題嗎
- [一級金融市場與產(chǎn)品] 255沒看懂式子
- [二級操作風險] 分析一下每一個選項
- [二級投資組合風險] 老師您好，這題我不是很理解，首先是知識點方面，波動率和收益率之間的關系在題目中我應該統(tǒng)一認為是正相關嗎？然后用leverage effect解釋為什么會有負相關的現(xiàn)象。其次關于這題，當volatile上升的時候，債券和股票的價格分別怎么變化呢
- [二級信用風險] 老師您好，關于這題的oc賬戶我還有點疑惑，這題算出來的違約償付額度和來自于principal的收入加在一起是3600000+5244000，減去senior和Junior層級后還剩下2544000，然后我看這里oc賬戶顯示的是超過equity層150000之后才放入oc賬戶，那我們這里63000是包括equity層所需要的1500000的對嗎？
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