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[二級信用風(fēng)險] 101c選項為什么錯
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[二級信用風(fēng)險] implied volatility具體是哪個章節(jié)的 這道題怎么看
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[二級信用風(fēng)險] 87題 首先增加違約相關(guān)性按照答案第一句話說的是增加extreme return的可能性，那么senior層級的value應(yīng)該增加？ 其次statement2中 高違約率應(yīng)該是增加mezzanine層級value我能理解，那equity層級是不是也是benefit呢？ 然后我想到45題對經(jīng)濟環(huán)境好和環(huán)境差SME是三個層級的變化，我原本認(rèn)為經(jīng)濟好的情況就是default correlation低，現(xiàn)在我想知道經(jīng)濟好壞與correlation關(guān)系，然后怎么推出sme在經(jīng)濟好壞下的變化的。
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[二級市場風(fēng)險] 圖中的courtadon 模型是錯了嗎
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[一級估值與風(fēng)險模型] 第197題為什么不算到百分之九十五就停了？照答案這個說法那么VaR就可以無窮無盡地大下去了
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[一級估值與風(fēng)險模型] 第187題題目選項什么意思沒看懂
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[一級金融市場與產(chǎn)品] 老師，如果future price在spot price上面的話 會有biasis risk嗎？
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[二級市場風(fēng)險] 老師請問這題的聯(lián)合概率是怎么算出來的，有什么公式嗎？
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[二級操作風(fēng)險] 請問61題如何理解，謝謝！
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[一級估值與風(fēng)險模型] 188
老師能講解一下這題怎么看嗎 為什么選b
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最新問答
- [二級信用風(fēng)險] 老師您好，這些知識點我沒有在cr的課本里找到，他們是分布到or這些的知識點里嗎，還是我的課本不是最新版呀
- [二級投資組合風(fēng)險] 老師您好，這題我不是很理解，首先是知識點方面，波動率和收益率之間的關(guān)系在題目中我應(yīng)該統(tǒng)一認(rèn)為是正相關(guān)嗎？然后用leverage effect解釋為什么會有負(fù)相關(guān)的現(xiàn)象。其次關(guān)于這題，當(dāng)volatile上升的時候，債券和股票的價格分別怎么變化呢
- [二級投資組合風(fēng)險] 老師好想問關(guān)于alpha的no trade region的問題
- [二級投資組合風(fēng)險] 老師您好，可以解釋一下這題嗎
- [二級信用風(fēng)險] 老師，想問一下這道題里面var的計算方式為什么是B*C*2.33，用不到平均收益率么
- [一級金融市場與產(chǎn)品] 201 利率上升，看漲期權(quán)價值是下跌，為什么201的解析說看漲期權(quán)價值趨近于0? 第一張圖片的綠色紅色式子有問題嗎
- [一級金融市場與產(chǎn)品] 255沒看懂式子
- [二級操作風(fēng)險] 分析一下每一個選項
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