[二級信用風險] 87題 首先增加違約相關性按照答案第一句話說的是增加extreme return的可能性，那么senior層級的value應該增加？ 其次statement2中 高違約率應該是增加mezzanine層級value我能理解，那equity層級是不是也是benefit呢？ 然后我想到45題對經濟環(huán)境好和環(huán)境差SME是三個層級的變化，我原本認為經濟好的情況就是default correlation低，現在我想知道經濟好壞與correlation關系，然后怎么推出sme在經濟好壞下的變化的。

zyy_ 發(fā)布于：2024-10-22 20:03:28 瀏覽26次   FRM FRM Part II
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金老師 發(fā)布于2024-10-23 09:40:06

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