[二級信用風(fēng)險(xiǎn)] 為什么兩個都sell

2024-10-23 14:40:291回答

[二級投資組合風(fēng)險(xiǎn)] Surplus at risk 他這里想表達(dá)什么意思？這里所說的一句就是資產(chǎn)的增加和負(fù)債增加的差值這個預(yù)期的差值減去它預(yù)期的波動就表示surplus at risk 那只能說明什么有什么經(jīng)濟(jì)意義？

2024-10-23 12:04:553回答

[二級投資組合風(fēng)險(xiǎn)] 在PPT上說的是buy side是個人投資者個人投資的杠桿很低，但是hedge funds不也屬于buy side 嗎？可是他們的杠桿率不是很高嗎？ 然后又說銀行是sell side 但是這里所說的Leverage他在給我解釋的是說銀行的放貸的利息很高，但是Leverage不是相當(dāng)于是說投資的時候所使用的那個杠桿嗎？

2024-10-23 12:03:321回答

[一級定量分析] 第四個選項(xiàng)跟第二個選項(xiàng)有什么不一樣？第四個選項(xiàng)是什么意思？為什么第四個選項(xiàng)是對的？

2024-10-23 12:01:521回答

[二級投資組合風(fēng)險(xiǎn)] Using VaR to monitor risk is important for a large firm with many types of managers because: it can help catch rogue traders and it can detect changes in risk from changes in benchmark characteristics. VAR為什么可以幫助檢測流氓交易和檢測風(fēng)險(xiǎn)的變動嗎？這句話想表達(dá)什么意思的

2024-10-23 11:55:372回答

[二級投資組合風(fēng)險(xiǎn)] Beta is a measure of the amount of leverage used compared to the peer group or a measure of the underweighting or overweighting of the market compared to the benchmark.這兩句話為什么這么說 為什么beta可以反映杠桿呢

2024-10-23 11:48:481回答

[二級市場風(fēng)險(xiǎn)] 老師教材上寫的不是在衰退市場相關(guān)性最大而在正常市場波動最大嗎，為什么這題選A而不是D

2024-10-23 11:01:581回答

[二級市場風(fēng)險(xiǎn)] drift項(xiàng)的計(jì)算

答案中dt前的系數(shù)2是如何得出的 而且如何確定該題中￡是0

2024-10-23 00:48:451回答

[一級估值與風(fēng)險(xiǎn)模型] 104

104題為啥選B D選項(xiàng)右偏不是不行嗎

2024-10-22 21:28:211回答

[二級信用風(fēng)險(xiǎn)] 114答案錯了吧 未netting的ee應(yīng)該是16

2024-10-22 21:02:041回答