[二級市場風(fēng)險] 針對本題有一些疑問

usersoivpm 發(fā)布于：2024-11-02 15:15:54 瀏覽12次   FRM FRM Part II
1. CIO的第一個策略，enter into a payer volatility swap是買個股swap賣指數(shù)swap嗎？ 2. C選項，CDS對手方和產(chǎn)品方的相關(guān)性上升，CDS spread減小，CDS的價值是否也就減??？ 3. D選項，RAROC的計算中包含benefits-costs和capital，置信度對哪個參數(shù)有影響？
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鐘老師 發(fā)布于2024-11-05 00:30:48

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