[二級信用風(fēng)險(xiǎn)] 祝你所說的timing of loss是什么意思？

2024-11-04 17:45:231回答

[二級流動性風(fēng)險(xiǎn)] 這里的期望的surplus不應(yīng)該等于100×6% -90×7%嗎？

2024-11-04 17:44:262回答

[二級信用風(fēng)險(xiǎn)] 老師 73題 C選項(xiàng) ?？季淼恼n上老師說CVA和交易對手?jǐn)?shù)量沒有關(guān)系 但是我記得老師在強(qiáng)化課上說的CVA是希望交易對手盡可能少一些 使multi netting效果更好些 我的筆記也是這么記得 還有老師可以說一下為什么CVA是EL現(xiàn)值嗎 不記得這個(gè)知識點(diǎn)了

2024-11-04 16:49:122回答

[二級操作風(fēng)險(xiǎn)] 每個(gè)題目的其他選項(xiàng)都錯(cuò)在哪里？每一個(gè)題目每一個(gè)選項(xiàng)單獨(dú)的解釋，謝謝

2024-11-04 16:33:052回答

[二級市場風(fēng)險(xiǎn)] 每一個(gè)性質(zhì)都說明的是什么然后這里為什么選第三個(gè)一致性？

2024-11-04 15:28:382回答

[二級信用風(fēng)險(xiǎn)] 為什么我一個(gè)人要求的信貸越多會降低我的信用分呢？我又沒有違約，不是只有違約之后才會降低我的信用分嗎？然后第四個(gè)選項(xiàng)為什么錯(cuò)了？

2024-11-04 15:27:512回答

[二級操作風(fēng)險(xiǎn)] 老師 ?？季?2題D選項(xiàng) credit substitution approach 是沒有評價(jià)的小公司 把大銀行評級拿來用 在計(jì)算credit risk capital的時(shí)候不就是會降低預(yù)估的違約率嗎 因?yàn)榇筱y行評級高些 所以預(yù)估出來的違約率就低些 因此也會低估credit risk 我是哪里理解錯(cuò)了嗎

2024-11-04 15:08:452回答

[一級定量分析] 老師您好，請問這題是因?yàn)橛蠥和B比較，所以自由度減去2對嗎？

2024-11-04 12:42:471回答

[二級信用風(fēng)險(xiǎn)] 最下面這個(gè)式子是不是少了個(gè)2

2024-11-04 12:23:361回答

[一級估值與風(fēng)險(xiǎn)模型] 有點(diǎn)不太明白，這個(gè)c選項(xiàng)描述的不就是1-入項(xiàng)嗎？我還是感覺選C

2024-11-04 11:31:181回答