[一級(jí)金融市場(chǎng)與產(chǎn)品] 請(qǐng)問(wèn)這里問(wèn)的是價(jià)值而不是價(jià)格，為什么是用計(jì)算價(jià)格的公式來(lái)做題的。因?yàn)檫@里沒(méi)有說(shuō)用什么付息方式，所以我用的連續(xù)復(fù)利，結(jié)果和老師講的一模一樣，但用的是價(jià)格公式，題目上問(wèn)的不是價(jià)值嗎

2024-04-07 21:21:151回答

[二級(jí)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)] trading and correlation

為什么這里第二個(gè)是相關(guān)性越大，價(jià)格越高？payoff是取兩者中的最小值，當(dāng)s1下降的時(shí)候，s2也會(huì)下降，這樣payoff也會(huì)越取越低啊，就算是取兩者中的最小值，那也應(yīng)該是最后的payoff越大越好啊

2024-04-07 21:00:211回答

[一級(jí)金融市場(chǎng)與產(chǎn)品] 這道題的b選項(xiàng)沒(méi)有聽(tīng)懂啥意思

2024-04-07 20:43:301回答

[一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)] 老師您好，這道題中，為什么對(duì)沖策略會(huì)有可能增加股東財(cái)富？

15題的A選項(xiàng)

2024-04-07 19:23:321回答

[一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)] 老師好，這道題沒(méi)有太搞懂

2024-04-07 17:41:351回答

[一級(jí)金融市場(chǎng)與產(chǎn)品] 老師好，我這邊想問(wèn)一下這里的債券拔靴法。我感覺(jué)我現(xiàn)在對(duì)即期利率的理解有誤。圖中給了債券，并且我按照老師的板書(shū)將債券定價(jià)公式抄了下來(lái)，并畫(huà)出現(xiàn)金流的圖。我想問(wèn)在第一張價(jià)格為94.9的債券中，如果R0.5是站在0時(shí)刻，0到0.5這一時(shí)間段的年化利率，所以半年要除以2。那么在第二張價(jià)格為90的債券中，我試圖將R1理解為，站在1時(shí)刻，0到1時(shí)間段的年化即期利率，那么為什么這里不直接除以（1+R1），而是要除以2？且要平方？在價(jià)格為96的第三張債券中，R1.5理解為站在0時(shí)刻，0到1.5的時(shí)期的即期利率，那這里是否應(yīng)該是R1.5除以3？以及第三張債券是否少了面值100以R1.5折一期？請(qǐng)老師解答，謝謝！

2024-04-07 17:08:453回答

[二級(jí)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)] repo計(jì)算問(wèn)題

這里通過(guò)答案可知，題目表格中的Coupon(semi-annual)是年化的coupon，所以乘了0.25，但是repo interest rate是半年的，只用乘0.5，并沒(méi)有統(tǒng)一使用年化或半年化，我想問(wèn)在考試中如何進(jìn)行判斷。 是否可以認(rèn)為，在這類(lèi)題目中，所有的coupon rate均為年化的，所有的repo interest rate對(duì)應(yīng)的周期都是整個(gè)repo contract的周期

2024-04-07 14:30:131回答

[二級(jí)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)] 老師請(qǐng)問(wèn)這道題VAR里面的23m是怎么算出來(lái)的呀

2024-04-07 13:29:151回答

[二級(jí)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)] 42題的p(AB)怎么算

2024-04-07 12:42:191回答

[二級(jí)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)] 第十題怎么做，解析沒(méi)看懂

2024-04-07 10:47:511回答