[二級市場風(fēng)險(xiǎn)] 老師您好，請問下列哪個(gè)說法關(guān)于model3是錯(cuò)誤的還請解釋下原因。 1??the drift of the short rate in equation depends on time2??if the time dependent drift in model 3 matches the average path of rates in Vasicek modelthen the two models produce exactly the same terminal distributions.

2024-04-10 11:32:091回答

[一級金融市場與產(chǎn)品] 老師 第十題的公式是什么意思 看不懂

2024-04-10 10:12:421回答

[一級定量分析] 老師這道題里這幾步我不太明白，15.9%是怎么算出來的

2024-04-10 00:28:191回答

[一級金融市場與產(chǎn)品] dollar roll 計(jì)算 為什么不用加tba2的月供

2024-04-09 23:45:311回答

[一級金融市場與產(chǎn)品] 互換

不理解答案意思

2024-04-09 22:16:481回答

[一級金融市場與產(chǎn)品] 這題為什么選A，3年即期借入，四年即期借出

2024-04-09 21:12:171回答

[一級估值與風(fēng)險(xiǎn)模型] 久期

為啥不選d

2024-04-09 19:57:541回答

[二級市場風(fēng)險(xiǎn)] index不應(yīng)該是分散化后波動率反而更小嗎？為啥還會比個(gè)股大？

2024-04-09 19:06:511回答

[二級市場風(fēng)險(xiǎn)] 老師還是不太清楚這兩個(gè)板塊在交易賬戶里是干嘛的？ 是說要在交易賬戶里進(jìn)行var的度量以及引入流動性嗎？ var implementation 下面三個(gè)點(diǎn)特別是第二個(gè)volatility這是啥意思

2024-04-09 15:58:581回答

[二級市場風(fēng)險(xiǎn)] 老師這個(gè)線性deltanormal里面是forward future用久期估計(jì)的嘛

2024-04-09 15:42:571回答