[二級(jí)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)] repo計(jì)算問(wèn)題

王希韜 發(fā)布于：2024-04-07 14:30:13 瀏覽77次   FRM FRM Part II
這里通過(guò)答案可知，題目表格中的Coupon(semi-annual)是年化的coupon，所以乘了0.25，但是repo interest rate是半年的，只用乘0.5，并沒(méi)有統(tǒng)一使用年化或半年化，我想問(wèn)在考試中如何進(jìn)行判斷。 是否可以認(rèn)為，在這類題目中，所有的coupon rate均為年化的，所有的repo interest rate對(duì)應(yīng)的周期都是整個(gè)repo contract的周期
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李老師-Lisy 發(fā)布于2024-04-09 20:24:37

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