[二級操作風(fēng)險(xiǎn)] 老師 ?？季?2題D選項(xiàng) credit substitution approach 是沒有評價(jià)的小公司 把大銀行評級拿來用 在計(jì)算credit risk capital的時(shí)候不就是會降低預(yù)估的違約率嗎 因?yàn)榇筱y行評級高些 所以預(yù)估出來的違約率就低些 因此也會低估credit risk 我是哪里理解錯(cuò)了嗎

userqxym4j 發(fā)布于：2024-11-04 15:08:45 瀏覽15次   FRM FRM Part II
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名師解答

金老師 發(fā)布于2024-11-04 17:50:54

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