[一級金融市場與產(chǎn)品] mock2

老師你好，想問一下這個題目詳細應該怎么做

2024-11-05 17:46:051回答

[一級金融市場與產(chǎn)品] mock 2

老師請問這道題應該怎么理解，我看了解析還是不懂。

2024-11-05 17:39:051回答

[一級金融市場與產(chǎn)品] 104解析沒看懂 賣看漲期權，當利率上漲不是虧損嗎？

2024-11-05 17:37:181回答

[一級金融市場與產(chǎn)品] 老師能講一講這題嗎

2024-11-05 17:17:581回答

[一級估值與風險模型] 老師這題沒看懂，能講一下嗎

2024-11-05 17:05:032回答

[二級市場風險] 不理解他這個第85題的解析的意思，能詳細解釋一下嗎？

2024-11-05 16:45:303回答

[二級市場風險] Basis-point volatility under the CIR model increases at a decreasing rate whereas basis-point volatility under the lognormal model increases linearly. Therefore basis-point volatility is an increasing function for both models.

這句話為什么是對的？他們的后面的項都是dW嗎？dw 不都是時間變化的平方根嗎？不應該都是一個遞減的速度增長的嗎？這里所說的基點波動是指的波動率乘以利率再乘以時間變化的平方根嗎？

2024-11-05 16:27:121回答

[一級估值與風險模型] 求VAR為什么要乘以一個DD是如何得知的

求VAR為什么要乘以一個DD是如何得知的

2024-11-05 16:16:522回答

[二級市場風險] 第54題為什么選第二個??？我就算是把第二個選項帶進去再驗算也是錯的呀，您看我的圖。 請仔細看。 T IP的變動跟著實際利率。 債券的變動跟著名義利率

2024-11-05 12:10:483回答

[二級市場風險] 解釋一下每一個選項對錯的原因

2024-11-05 12:04:542回答