[二級投資組合風(fēng)險] 老師您好，我想咨詢一下關(guān)于Surplus at VaR的計算公式里面，E(surplus)應(yīng)該怎么計算呀？ 在課件的example里面，它的方法是E(s)=A*E(rA)-L*E(rL)， 但是在模考卷里面的一道題計算方法又是E(s)=A(1+rA)-L(1+rL) 另外在計算95%的VaR時取的z值也不一樣，example中取的是1.645，模考卷中取的是1.96

2024-05-10 15:27:101回答

[一級定量分析] 這題不是選D嗎，volatility不是波動率嗎為什么答案要開根號

2024-05-10 14:31:541回答

[一級金融市場與產(chǎn)品] 為什么美式期權(quán)永遠(yuǎn)不會提前行權(quán)呢？難道不可以在某一個時刻覺得市場價格符合自己心里預(yù)期，然后就行權(quán)嗎？

2024-05-10 14:05:501回答

[一級金融市場與產(chǎn)品] 如果題目說用有效久期和有效凸性計算VaR，是對的還是錯的

2024-05-10 13:56:551回答

[一級估值與風(fēng)險模型] 這題答案選C但是講解中選D，所以正確答案是哪個

2024-05-10 12:59:512回答

[二級市場風(fēng)險] 講義中描述的波動率在正常時期最高，該怎么判斷

2024-05-10 12:36:261回答

[二級操作風(fēng)險] 題源qbank 為什么bucket1不包含在內(nèi)

第二次提問了 老師 都按標(biāo)準(zhǔn)提問了 請問什么時候可以解答

2024-05-10 10:37:111回答

[二級操作風(fēng)險] 題源qbank CRM具體是一種什么方法 解一下abcd每個方法對應(yīng)用情景

答案 題源 問的也很詳細(xì)都標(biāo)注了 第二次提問了 請老師您盡快解答

2024-05-10 10:14:001回答

[二級操作風(fēng)險] 題源qbank 為什么選a 題目是什么意思

第二次提問了 請老師您盡快解答

2024-05-10 10:10:491回答

[二級操作風(fēng)險] 題源qbank abc錯在哪里了

2024-05-10 09:30:061回答