[一級定量分析] 老師這道題B選項

ewma不是沒有考慮時間影響嗎（所有時間都是equal weighted？）

2024-05-11 23:35:141回答

[一級金融市場與產(chǎn)品] 80題four months time，是翻譯為第四個月給一次，還是說每四個月一次。答案只扣了一次分紅，八個月的話不應該是兩次，time不是翻譯為次數(shù)

2024-05-11 23:13:141回答

[一級金融市場與產(chǎn)品] 第79題，根據(jù)結轉成本模型，年化的租借利率不應該就是倉儲成本嗎？那應該是r+c，難道年化的租借利率是便利收益嗎？

2024-05-11 23:01:501回答

[一級金融市場與產(chǎn)品] 想問一下第一行5%指的是哪個，是什么意思

2024-05-11 22:32:342回答

[一級金融市場與產(chǎn)品] 老師在外匯市場中計算forward價格時，RA- RB中的兩個利率是根據(jù)本幣外幣的順序進行計算還是用大的減小的?。窟@道題USDINR的表述USD是本幣嗎？

2024-05-11 20:14:291回答

[二級操作風險] 這里損失為什么用630-567 567不是最小損失嗎 用敞口?最小損失 不應該剩下的是沒有損失的嗎

2024-05-11 20:10:201回答

[二級信用風險] 老師左邊這個BCVA你寫的大于0看不明白，前面40后面130不應該小于0？

2024-05-11 19:38:281回答

[二級投資組合風險] Risk budget計算

這里的risk budget的計算和市場風險里VaR的計算一樣么？為什么沒有考慮return只考慮了volatility

2024-05-11 19:09:311回答

[二級信用風險] PD的計算

這題如何判斷pd計算公式里是代入無風險收益率還是資產(chǎn)預期收益率呢？題目也沒有明確表示是計算physical PD吧

2024-05-11 19:05:271回答

[二級信用風險] 老師這個不是很理解，他雖然是想要估計真實的pd，但他不是用merton模型估計出來的估計利率來代替真是利率的嗎？ 難不成用投資回報率代替無風險利率帶入公式也能算出真實的pd？

2024-05-11 18:42:401回答