[二級投資組合風險] 老師您好，我想咨詢一下關于Surplus at VaR的計算公式里面，E(surplus)應該怎么計算呀？ 在課件的example里面，它的方法是E(s)=A*E(rA)-L*E(rL)， 但是在?？季砝锩娴囊坏李}計算方法又是E(s)=A(1+rA)-L(1+rL) 另外在計算95%的VaR時取的z值也不一樣，example中取的是1.645，?？季碇腥〉氖?.96

userghssmw 發(fā)布于：2024-05-10 15:27:10 瀏覽107次   FRM FRM Part II
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金老師 發(fā)布于2024-05-10 15:45:21

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