[二級(jí)信用風(fēng)險(xiǎn)] 1.題目里the Discounted Expected Positive exposure to Bank phi是指gamma對(duì)bank phi的敞口嗎？就是gamma的潛在收益嗎？ 2.題目里gamma的bcva如果算出來(lái)是正的，就代表著phi欠gmma錢(qián)是嗎？反過(guò)來(lái)就是gamma欠phi錢(qián)是嗎？ 3.課上寫(xiě)了cva的兩個(gè)公式，說(shuō)是第一個(gè)公式是一次性的，第二個(gè)公式是按期的，這個(gè)是啥意思沒(méi)太懂。因?yàn)榈谝粋€(gè)公式是ee的加總，但是第二個(gè)公式是ee的加權(quán)平均，這樣算下來(lái)第二個(gè)公式不是會(huì)比第一個(gè)公式算出來(lái)的小嗎？

2024-08-06 10:41:291回答

[一級(jí)金融市場(chǎng)與產(chǎn)品] 為什么每基點(diǎn)損失25美元

2024-08-06 10:21:311回答

[二級(jí)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)] 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)習(xí)題技巧班的第二題 1.算最后兩列的時(shí)候是算F2/F5和F10/F5嗎？那這里是不是沒(méi)有考慮β？為什么5年期的DV01/兩年期的DV01=F2/F5呢？這里是不是漏掉了β？最后這里F2/F5和F10/F5里的F2和F10是不是就是表格里的前兩列？ 2.為什么這里F5不是已知的，就是這里提到的EUR100million呢？

2024-08-06 00:30:211回答

[二級(jí)信用風(fēng)險(xiǎn)] 老師這咋算?

2024-08-05 23:01:241回答

[二級(jí)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)] VaR

1這句話錯(cuò)在什么地方 2VaR是不是一個(gè)能反映動(dòng)態(tài)的指標(biāo)，我記得上課講的時(shí)候說(shuō)它適用于動(dòng)態(tài)變化

2024-08-05 22:46:511回答

[二級(jí)信用風(fēng)險(xiǎn)] UL為什么要乘以1-0.9

2024-08-05 22:46:331回答

[二級(jí)信用風(fēng)險(xiǎn)] 老師 這一題的B為什么是對(duì)的呢，隨著時(shí)間的臨近PD理應(yīng)下降呀？

2024-08-05 22:14:442回答

[一級(jí)金融市場(chǎng)與產(chǎn)品] 這個(gè)條形對(duì)沖是啥啊

2024-08-05 21:54:121回答

[一級(jí)金融市場(chǎng)與產(chǎn)品] 為啥不一樣了

2024-08-05 21:38:431回答

[一級(jí)估值與風(fēng)險(xiǎn)模型] 老師 第89題為什么我期權(quán)價(jià)格二叉樹(shù)算出來(lái)不是8.29呢 可以請(qǐng)老師列個(gè)式子嗎

2024-08-05 21:21:411回答