[二級信用風(fēng)險] 1.題目里the Discounted Expected Positive exposure to Bank phi是指gamma對bank phi的敞口嗎？就是gamma的潛在收益嗎？ 2.題目里gamma的bcva如果算出來是正的，就代表著phi欠gmma錢是嗎？反過來就是gamma欠phi錢是嗎？ 3.課上寫了cva的兩個公式，說是第一個公式是一次性的，第二個公式是按期的，這個是啥意思沒太懂。因為第一個公式是ee的加總，但是第二個公式是ee的加權(quán)平均，這樣算下來第二個公式不是會比第一個公式算出來的小嗎？

userjmg47g 發(fā)布于：2024-08-06 10:41:29 瀏覽60次   FRM FRM Part II
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鐘老師 發(fā)布于2024-08-07 12:26:43

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