[一級(jí)估值與風(fēng)險(xiǎn)模型] 第104題 如果按照答案所說(shuō)的偏度不為零，測(cè)量出來(lái)的統(tǒng)計(jì)量也不適合的話，那么D選項(xiàng)不也是不合適的嗎

第104題 如果按照答案所說(shuō)的偏度不為零，測(cè)量出來(lái)的統(tǒng)計(jì)量也不適合的話，那么D選項(xiàng)不也是不合適的嗎

2024-09-20 14:26:531回答

[一級(jí)定量分析] 什么時(shí)候用z分布什么時(shí)候用t分布呢呢，這道題可以用z分布求解嗎

2024-09-19 22:42:461回答

[一級(jí)定量分析] 如何判斷null hypothesis是true呢

2024-09-19 22:22:271回答

[一級(jí)定量分析] 請(qǐng)問(wèn)這道題怎么確定是2.33？

2024-09-19 21:13:351回答

[一級(jí)定量分析] 老師這題可以用泊松分布嗎？答案用的是二項(xiàng)分布

2024-09-19 15:36:492回答

[一級(jí)定量分析] 老師，不太清楚期權(quán)的收益率圖，我只知道call期權(quán)收益圖是右邊的那張圖片，左邊的call期權(quán)收益圖右偏是怎么得出來(lái)的

2024-09-19 14:59:312回答

[一級(jí)定量分析] 老師，分散化效果越好，ρ越趨于0 但是下面這個(gè)公式當(dāng)ρ為負(fù)數(shù)的時(shí)候，好像ρ越趨于一時(shí)，風(fēng)險(xiǎn)越小，這個(gè)怎么理解？

2024-09-19 14:25:131回答

[一級(jí)定量分析] 147題老師他這個(gè)答案A說(shuō)遺漏的變量要和其他變量有關(guān)，可是我們不是要求變量之間獨(dú)立嗎？

2024-09-18 22:25:522回答

[二級(jí)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)] 這是怎么用利率的變化算出期權(quán)在每個(gè)節(jié)點(diǎn)的價(jià)值的啊

2024-09-18 15:28:111回答

[二級(jí)信用風(fēng)險(xiǎn)] CVA是正的還是負(fù)的？

2024-09-18 14:54:022回答