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[一級金融市場與產(chǎn)品] 老師這個題為什么是這樣做的,這個公式是怎么來的呢?
[一級金融市場與產(chǎn)品] 老師這個題問的問題和是什么意思?解析有點看不懂,為什么選D呢?
[一級風(fēng)險管理基礎(chǔ)] 應(yīng)該是選D吧
[一級風(fēng)險管理基礎(chǔ)] 老師可以解釋一下這道題嗎
[一級風(fēng)險管理基礎(chǔ)] 可以解釋一下這道題嗎?
[一級風(fēng)險管理基礎(chǔ)] 第三個為什么是對的?這里的有效前沿指的是哪一個?
[一級估值與風(fēng)險模型] 鄒老師好! VaR 的 Hybrid approach 里,依時間遠(yuǎn)近,給歷史收益率數(shù)據(jù)賦權(quán)重值的計算方法,與EWMA里賦權(quán)重值的公式不一樣。
EWMA里的公式,隨著i的變大,權(quán)重的求和趨近于1。而當(dāng)i較小時,權(quán)重值遠(yuǎn)小于1。比如取拉姆達(dá)=0.94,當(dāng)i=10時,權(quán)重求和約等于0.46。 與此對應(yīng),VaR的權(quán)重計算式中,無論i取何值,權(quán)重和都等于1。 問題:EWNA中的權(quán)重賦值公式有誤嗎?如果無誤,怎么理解權(quán)重和不等于1呢?
[一級估值與風(fēng)險模型] 為什么沒有提前執(zhí)行的收益公式是2
主要不能理解要減去分紅D
[二級信用風(fēng)險] 75
恩... 老師 題目中問的是 why 我感覺選項里都是 how 是我沒讀懂 還是題錯了? (之前做題遇到過那種考單詞意思的題目 還有說了半天看你能不能分清楚是定性還是定量的題目... 我想知道考試的時候用"語法"做題這個方法啥時候靠譜 啥時候不靠譜)
[二級信用風(fēng)險] 74
C 選項中的 physical settlement 是指 CDS 把違約的證券直接按照原價賣過去嗎? D 選項中的 delivery squeeze 我還是不理解 希望得到老師的幫助
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