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[二級信用風(fēng)險] 41
1. risk neutral PD 和 risk adjusted PD 有什么區(qū)別? 2. 如何利用 observed tranche values 以及 risk neutral PD 計算 correlation
[二級信用風(fēng)險] 40
高違約率又高相關(guān)性 和可能大家一起違約 為什么這個時候 equity 和 mezzanine 還是受益的?
[二級市場風(fēng)險] model3中的波動率不是恒定的吧 不是平行移動 但是老師總結(jié)的時候 說這是平行移動
[二級市場風(fēng)險] 這個塊最大法到底可以解決數(shù)據(jù)扎堆問題嗎?實體課講的時候可以,后來高清網(wǎng)課里又講在條件分布,非獨立同分布時可以用塊最大法解決扎堆問題
[一級風(fēng)險管理基礎(chǔ)] 想請教一下老師這題的C和D,謝謝老師!
[二級信用風(fēng)險] 習(xí)題集信用風(fēng)險第19題
描述比較復(fù)雜 請老師耐心閱讀 感謝! 問題如下: 課件上說這個 z 值越大 表明這個公司信用越好. 如果 adjustment 是一個正數(shù) 那就表示 (1-PD)x假陰性代價 要比 PDx假陽性代價 來得大 那也就是說我更加不愿意"錯過機會" 這樣應(yīng)該把 cut off 往低調(diào)才可以在篩選過后留下更多的公司 這里為什么要做加法呢? (違約為陰性 不違為陽性)
[二級信用風(fēng)險] 習(xí)題集信用風(fēng)險第9題
1) 這里的 techincal analysis 指的是什么? 如果是看線的話 為什么還有固定受益的事情? 2) counter party analyst 是指什么? 如果是控制保證金的部門的話 那這里應(yīng)該需要每天盯著抵押品的價值啊?
[一級風(fēng)險管理基礎(chǔ)] 這個為什么屬于流動風(fēng)險?是因為買賣價差? 突然擴大?那為什么不屬于市場風(fēng)險???
[一級風(fēng)險管理基礎(chǔ)] 2.3可能解釋一下嗎
[一級風(fēng)險管理基礎(chǔ)] 不太理解題目的意思
第5題
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