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[一級風險管理基礎(chǔ)] 求解28
[一級定量分析] 金融計算器,我輸入n=18,iy=9,pmt=80 fv=1000,計算器輸出的結(jié)果為-2216但答案給的是-912,iy的輸入沒有加百分號,這是什么問題,挺急的
[一級估值與風險模型] 關(guān)于key rate
老師 這個A選項她說 ytm上漲不對,應(yīng)該是par curve上漲。。但是我看書上說的是spot rate。 這個key rate到底該怎么定義呀
[一級金融市場與產(chǎn)品] 老師,這題為什么不能選forward???
[一級金融市場與產(chǎn)品] 關(guān)于libor付息日回歸面值的問題
老師,假如說6個月付一次float,比如說6 12 18日付一次。 那假如說我算0時候的價值,float可不可以直接折現(xiàn)到0時刻然后回歸面值,還是要折現(xiàn)到第6個月回歸面值后再貼現(xiàn)回0?
[一級金融市場與產(chǎn)品] delta-convexity revaluation
老師,他這個題目做的我覺得有些問題呀,首先他這個PV直接用連續(xù)復(fù)利折現(xiàn)就很反我的計算器! 還有我覺得 他這個delta-convexity重估計的公式不應(yīng)該帶D吧。我們學的應(yīng)該要帶modified D吧。。。他這個零息債 ytm也不小,modified D和MacD還是差蠻多的。他這個題目是不是做的有點問題啊。。協(xié)會發(fā)過來的題 醉了
[一級定量分析] 關(guān)于bootstrapping
老師 我看他的解析里 他說有兩個情況bootstrapping失效,outliers我知道,但這個數(shù)據(jù)之間dependent的情況 不是通過ccp bootstrapping就可以解決嗎
[一級估值與風險模型] 老師,這個解析有問題嗎。
老師,這個解析有沒有問題,為啥他算VaR的時候沒有考慮收益率啊,他不是給了YTM嗎。我照著自己的想法把YTM當收益率均值,然后看成return的分布各自算VaR然后算組合的VaR,結(jié)果雖然也可以選出來。。。。 但我不知道哪一種是對的。
[一級金融市場與產(chǎn)品] 老師,這題
老師,這題答案給了14次,但我聽了視頻講解 講解老師把july看成6月了所以弄出來14次。我畫了一下應(yīng)該是這樣 應(yīng)該15次才對吧,但又沒答案。。
[一級定量分析] 老師。關(guān)于t分布查表的問題。
好呆的問題! 老師 我咋知道這個是雙尾的t值表還是單尾的t值表呀。
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