[一級(jí)估值與風(fēng)險(xiǎn)模型] 老師，這個(gè)解析有問(wèn)題嗎。

user7qrqh9 發(fā)布于：2021-07-18 22:17:40 瀏覽224次   FRM FRM Part I
老師，這個(gè)解析有沒(méi)有問(wèn)題，為啥他算VaR的時(shí)候沒(méi)有考慮收益率啊，他不是給了YTM嗎。我照著自己的想法把YTM當(dāng)收益率均值，然后看成return的分布各自算VaR然后算組合的VaR，結(jié)果雖然也可以選出來(lái)。。。。 但我不知道哪一種是對(duì)的。
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名師解答

Josiah 發(fā)布于2021-07-19 09:10:23

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