[一級(jí)金融市場(chǎng)與產(chǎn)品] delta-convexity revaluation

user7qrqh9 發(fā)布于：2021-07-18 22:31:50 瀏覽263次   FRM FRM Part I
老師，他這個(gè)題目做的我覺(jué)得有些問(wèn)題呀，首先他這個(gè)PV直接用連續(xù)復(fù)利折現(xiàn)就很反我的計(jì)算器！ 還有我覺(jué)得 他這個(gè)delta-convexity重估計(jì)的公式不應(yīng)該帶D吧。我們學(xué)的應(yīng)該要帶modified D吧。。。他這個(gè)零息債 ytm也不小，modified D和MacD還是差蠻多的。他這個(gè)題目是不是做的有點(diǎn)問(wèn)題啊。。協(xié)會(huì)發(fā)過(guò)來(lái)的題 醉了
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lalaho 發(fā)布于2021-07-19 11:37:48

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