[一級(jí)金融市場與產(chǎn)品] 老師 可以寫一下這題的過程嗎 感覺不是很會(huì)算 是要先算出3-6月遠(yuǎn)期利率嗎？下面是季度復(fù)利 還是要怎么相減呢

2024-07-24 23:02:501回答

[一級(jí)估值與風(fēng)險(xiǎn)模型] 這個(gè)c選項(xiàng)的知識(shí)點(diǎn)具體是什么，有點(diǎn)忘記了

2024-07-24 21:27:511回答

[一級(jí)估值與風(fēng)險(xiǎn)模型] 這個(gè)b，我沒明白，按理來說，提供高醫(yī)療和養(yǎng)老金屬于高福利國家，這種國家一般不是發(fā)達(dá)國家嘛，為啥違約概率會(huì)高？還有這個(gè)D錯(cuò)哪了，違約了不就是no recovery了嘛

2024-07-24 21:25:502回答

[二級(jí)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)] 強(qiáng)化班流動(dòng)性25課時(shí)24分鐘講到的這個(gè)例子不太懂，為什么這里long b的收益率一定是大于3%的？

2024-07-24 21:09:231回答

[二級(jí)市場風(fēng)險(xiǎn)] 41題不選擇B的原因是什么呢

2024-07-24 20:32:491回答

[二級(jí)信用風(fēng)險(xiǎn)] 麻煩老師解答一下問題

解析中WCL是45，老師的算法是算出ABC都不違約的概率加上ABC中有一個(gè)違約的概率，從A違約加到C違約時(shí)發(fā)現(xiàn)累計(jì)概率大于置信水平95%，于是認(rèn)為是WCL是C的敞口，為45。 為什么WCL是這樣算的呢？上面說的這些概率又為什么要互相疊加呢？

2024-07-24 18:57:471回答

[二級(jí)信用風(fēng)險(xiǎn)] 請(qǐng)問老師KMV模型里面DtD的校準(zhǔn)是如何進(jìn)行的

上課時(shí)老師講到了要用History Data進(jìn)行校準(zhǔn)，但是直接又跳到計(jì)算Actual PD的步驟，然后直接進(jìn)行Rating，所以想問一下校準(zhǔn)具體是怎么進(jìn)行的

2024-07-24 17:54:591回答

[二級(jí)投資組合風(fēng)險(xiǎn)] 關(guān)于這道題a選項(xiàng)，我從講義上找到planning和budget的描述都對(duì)這這個(gè)rorc和roe有所涉及和闡述，那么這道題a有什么問題呢

2024-07-24 17:49:581回答

[一級(jí)估值與風(fēng)險(xiǎn)模型] key rate

老師 這道題的解析看不太懂 想問一下 這道題是用什么知識(shí)點(diǎn)解題的呀

2024-07-24 17:29:221回答

[二級(jí)信用風(fēng)險(xiǎn)] 如圖

這道題答案為什么那么算，沒看懂，能不能解釋一下

2024-07-24 17:10:501回答