[二級信用風(fēng)險] 麻煩老師解答一下問題

末廣鐵腸 發(fā)布于：2024-07-24 18:57:47 瀏覽52次   FRM FRM Part II
解析中WCL是45，老師的算法是算出ABC都不違約的概率加上ABC中有一個違約的概率，從A違約加到C違約時發(fā)現(xiàn)累計概率大于置信水平95%，于是認(rèn)為是WCL是C的敞口，為45。 為什么WCL是這樣算的呢？上面說的這些概率又為什么要互相疊加呢？
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名師解答

金老師 發(fā)布于2024-07-26 17:55:50

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