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專屬VIP學(xué)習(xí)服務(wù)+重難點(diǎn)直播+高清網(wǎng)課+實(shí)景網(wǎng)課[一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)] 德國金屬公司案例,對于backwardation 和contango市場的期貨和現(xiàn)貨價(jià)格下跌的收益和損失不理解
因?yàn)椴呗允莝hort forward +long future。那不就是賣遠(yuǎn)期合約和買期貨合約,貨價(jià)格上升就賺錢,反之期貨價(jià)格下降就虧錢。而short forward 價(jià)格下降就賺錢,遠(yuǎn)期合約對應(yīng)的是期貨的價(jià)格嗎?
[一級(jí)定量分析] 關(guān)于Z-statistic
老師您好,關(guān)于這道題有兩點(diǎn)疑問。第一,這道題中不明白題目中Ecko對于Z-statistic的說明。第二,答案中畫熒光筆部分的解釋。它的意思是說1.96只是5%的一半,即2.5%,所以不是位于95%的上方而是97.5%的上方?
[一級(jí)定量分析] 關(guān)于方差的計(jì)算
老師您好。題目中給的三個(gè)式子我不太明白其代表的含義,為什么用第一個(gè)式子除以自由度就得到了cov?cov的公式不是E(RiRj)=E(Ri Rj)-E(Ri)E(Rj)和ρij* σi σj嘛?公式②③又為什么又能代表方差呢?
[一級(jí)估值與風(fēng)險(xiǎn)模型] 這里為什么是100個(gè)bps
[一級(jí)定量分析] 峰度與variance
老師您好,這道題如何判斷的95%var與leptokurtic的關(guān)系的?判斷95%var被低估的根據(jù)是啥呀?
[一級(jí)定量分析] 定量分析—峰度
老師您好。我讀不太明白這道題想要問的問題是什么?然后答案為什么是D
[一級(jí)定量分析] 對數(shù)正態(tài)分布為什么不會(huì)產(chǎn)生小于-100%的收益率?
[一級(jí)估值與風(fēng)險(xiǎn)模型] 這題D為什么不對?theta 也不在at the money和期限短的時(shí)候最大么(絕對值)
[一級(jí)估值與風(fēng)險(xiǎn)模型] 老師,102題和108題有一個(gè)我有一個(gè)不懂的點(diǎn)就是var,es是基于正態(tài)分布的么,書上說var不是合適的coherent risk measuremnts,為什么這題要選A
[一級(jí)定量分析] 債券是如何還款的,在前期每次的pmt的還的是利息,最后還的是利息加本金?
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