[一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)] 德國(guó)金屬公司案例，對(duì)于backwardation 和contango市場(chǎng)的期貨和現(xiàn)貨價(jià)格下跌的收益和損失不理解

user9cpu0d 發(fā)布于：2022-01-26 14:57:43 瀏覽216次   FRM FRM Part I
因?yàn)椴呗允莝hort forward ＋long future。那不就是賣遠(yuǎn)期合約和買期貨合約，貨價(jià)格上升就賺錢，反之期貨價(jià)格下降就虧錢。而short forward 價(jià)格下降就賺錢，遠(yuǎn)期合約對(duì)應(yīng)的是期貨的價(jià)格嗎？
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Xenos_lun 發(fā)布于2022-01-26 17:30:05

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