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[一級風險管理基礎] portfolio management theory
這個選A還是選C呀 另外一個錯在哪里呢
[一級風險管理基礎] 不理解整個題目和答案
11題
[一級金融市場與產(chǎn)品] 老師請看一下第159題,一般歐洲put的下限是x?exp(-rt)-s,但這道題s都折現(xiàn)了,可是題目的0.6650已經(jīng)是現(xiàn)值了
書上給出的答案在第二張圖片
[一級定量分析] 為什么b方案預付年金不是用n=9算出的普通年金*1.2,而是用算出的普通年金+1097.96呢
[一級金融市場與產(chǎn)品] 老師你好,這是一道關于put call parity的習題,這道題出現(xiàn)了一個dividend yield。我想問一下這道題目如何做,我看了答案也不太明白這個公式是什么意思。
答案的公式是p+s ?exp(-qt)=c+x?exp(-rt) 我想問的是,對于原始公式,s指的是股票的現(xiàn)值,這里的s指的是什么?為什么要進行折現(xiàn)?
[二級信用風險] 老師,請問為什么第四個描述是錯的,課程視頻里說相關性小于0的時候是可以認為RWR呀?
[一級風險管理基礎] Loan default are increasing simultaneously while Recovery rate are decreasing?為什么會這樣呢? Lending losses are covered by charging a spread between the cost of found and the lending rate.這句話也不是很理解
不太明白內(nèi)在的邏輯關系
[一級金融市場與產(chǎn)品] 老師 你好 請問這題的具體過程可以麻煩寫一下嘛
[一級金融市場與產(chǎn)品] 這道題,CD如何區(qū)分啊,期貨和遠期的區(qū)別好像在交易地點,流動性之類的,題目也沒給
[一級金融市場與產(chǎn)品] 這道第十二題我很難理解。用計算器知四求一是很快速,但是如果不用計算機如何做?零息債券只有一筆現(xiàn)金流,但是咱們不知道coupen rate,這個required return 好像也不是YTM吧,就感覺沒法算。
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