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[二級信用風(fēng)險] 這道題里的關(guān)系有點(diǎn)不清楚,pd上升對equity和senior層都是負(fù)面影響嗎?ρ上升對equity層有利嗎?那ρ上升對senior層的影響呢?
[二級信用風(fēng)險] 您好,請問這里的effective volatility的計算公式里的負(fù)號是寫錯了還是就是該負(fù)號呢
[二級信用風(fēng)險] 您好,請問這里exposure為6,我應(yīng)該要交多少錢呢?具體的計算公式如何以及exposure和例如threshold問我怎么樣的關(guān)系需要交呢
[一級定量分析] 沒看懂這題是什么意思
[二級信用風(fēng)險] c選項(xiàng)本幣貶值導(dǎo)致在外幣交易中獲利沒看懂,這個外幣交易是指啥,為什么能多獲利?
[二級信用風(fēng)險] 答案里這個是什么公式?怎么感覺沒見過
[二級信用風(fēng)險] 這道題目里,equity和senior debt和波動率有關(guān)但和金融危機(jī)無關(guān)是嗎?金融危機(jī)只影響次級債務(wù)向equity和senior debt的移動是嗎?
[二級信用風(fēng)險] 這道題根據(jù)課上講解,怎么感覺這100個cds有著相關(guān)性為1的假設(shè),所以才能這么直接加總
[二級信用風(fēng)險] 賣出期權(quán)的交易對手風(fēng)險敞口為0,那么賣出cds的交易對手風(fēng)險敞口為0嗎
[二級信用風(fēng)險] 這種情況下,el沒有分散化效果,但是ul有是嘛?
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